索引和切片 #

索引：0 和 -1 #

在 Backtrader 中，Line 代表着一组按时间顺序排列的点。这些点在策略执行期间动态生成，可以通过索引来访问。

使用索引访问 Line #

访问当前值： 使用 0 索引访问当前的线值，如 self.data.close[0] 获取当前收盘价。

class MyStrategy(bt.Strategy):
   def next(self):
       print(self.data.close[0])  # 当前的收盘价

访问前值： 使用负数索引访问之前的值，如 self.data.close[-1] 获取上一条数据的收盘价。

class MyStrategy(bt.Strategy):
   def next(self):
       if self.data.close[0] > self.data.close[-1]:
           print("今天的收盘价高于昨日的收盘价")

索引的意义：

• 0 索引指向当前时刻的值，-1 指向上一个时刻的值，以此类推。
• 负数索引指向历史数据点，这对于时间序列分析和策略中的数据回溯非常有用。

简单示例：

class MyStrategy(bt.Strategy):
    def next(self):
        # 比较今天的收盘价和昨天的收盘价
        if self.data.close[0] > self.data.close[-1]:
            print("今天的收盘价更高")
        else:
            print("今天的收盘价更低")

在这个示例中，self.data.close[0] 是今天的收盘价，self.data.close[-1] 是昨天的收盘价。

切片 #

Backtrader 不支持对 Line 对象的切片操作，这是为了保持设计的一致性。切片适用于普通的 Python 数组，但在 Backtrader 中，Line 对象是动态增长的，因此切片的使用存在一定的限制。

为什么不支持切片 #

首先是 Line 的设计上要保持一致性。

Line 对象上的数据是通过索引（如 0 和 -1）动态访问，基于时间序列进行数据处理。切片在此情况下并不适用，因为线的数据是按时间顺序排列的。

而常规可索引对象的切片是什么样的？

对于普通的 Python 对象，切片操作如下：

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
sliced_list = my_list[1:3]  # 返回 [2, 3]

Backtrader 中的 Line 对象更像一个流式数据源，不能直接进行切片。

如何获取线的某些点 #

虽然 Line 不支持切片，但你仍然可以使用 get() 方法来获取线的一部分数据。例如：

# 获取最后 10 个数据点
myslice = self.my_sma.get(size=10)  # 获取最近的 10 个值

这允许我们拿到指定数量的历史数据，且是按时间顺序拿到最近的数据。

延迟索引 #

在 Backtrader 中，延迟索引允许你在 __init__ 阶段访问历史数据，而无需手动使用负索引。通常情况下，[] 操作符用于在 next 阶段提取数据值，而通过延迟索引，可以在初始化阶段引用历史数据，并生成可以在 next 方法中直接使用的 Lines 对象。

举个例子，如果你想比较前一日的收盘价与当前的简单移动平均线（SMA），你不需要在每次迭代中手动进行比较，而可以通过预先生成的 Lines 对象来实现：

初始化时使用延迟索引 #

在 __init__ 方法中，你可以通过延迟索引定义需要的历史数据。例如，比较前一天的收盘价和当前的移动平均值：

class MyStrategy(bt.Strategy):
   params = dict(period=20)

   def __init__(self):
       self.movav = btind.SimpleMovingAverage(self.data, period=self.p.period)
       self.cmpval = self.data.close(-1) > self.movav  # 比较前一日收盘价与当前20日均线

这里，self.data.close(-1) 通过延迟索引获取前一天的收盘价，self.movav 是当前的20日简单移动平均线。self.cmpval 是一个新的 Lines 对象，保存了每次比较的结果。

在 next 方法中使用延迟数据 #

在 next 方法中，你可以直接使用 Lines 对象的值进行逻辑判断。self.cmpval[0] 会返回当前条件是否成立：

class MyStrategy(bt.Strategy):
   def next(self):
       if self.cmpval[0]:  # 如果前一日收盘价高于当前移动平均线
           print("前一日收盘价高于当前简单移动平均线")

延迟索引的工作原理 #

self.data.close(-1) 使用延迟索引从历史数据中提取前一天的收盘价。这个语法会返回一个 Line 对象，但它是延迟的，即相对于当前时刻，它表示的是前一个时间点的 Line。

语句 self.data.close(-1) > self.movav 会生成一个新的 Line 对象，该对象在 next 方法中返回 1（条件为真）或 0（条件为假），使你在 next 方法可直接使用比较结果。

通过这种方式，Backtrader 提供了更简洁和灵活的方式来引用和比较历史数据，而不需要手动管理索引，从而简化了策略的编写和逻辑实现。