CSV 数据源开发 #

Backtrader 已经提供了一些通用 CSV 数据源和特定的 CSV 数据源。

GenericCSVData
VisualChartCSVData
YahooFinanceData（用于在线下载）
YahooFinanceCSVData（用于已下载的数据）
BacktraderCSVData（内部使用…用于测试目的，但也可以使用）

即使如此，最终用户可能仍希望开发对特定 CSV 数据源的支持。

通常的格言是：“说起来容易做起来难”。实际上，结构旨在使其变得简单。

步骤 #

从 backtrader.CSVDataBase 继承
根据需要定义任何参数
在 start 方法中进行任何初始化
在 stop 方法中进行任何清理
定义一个 _loadline 方法，其中实际工作发生。此方法接收一个参数：linetokens。

顾名思义，这包含根据分隔符参数（从基类继承）拆分当前行后的标记。

如果在完成其工作后有新数据……填充相应的行并返回 True。

如果没有可用的数据，因此解析已结束：返回 False。

如果后台代码发现没有更多行需要解析，则可能不需要返回 False。

已考虑的事项：

打开文件（或接收类似文件的对象）
跳过标头行（如果指示存在）
读取行
标记行
预加载支持（将整个数据源一次性加载到内存中）

通常一个示例胜过千言万语。让我们使用 BacktraderCSVData 中定义的内部 CSV 解析代码的简化版本。这个版本不需要初始化或清理（例如，这可能是打开一个套接字并稍后关闭它）。

注意：

backtrader 数据源包含通常的行业标准源，这些源是要填充的。即：

datetime
open
high
low
close
volume
openinterest

如果您的策略/算法或简单数据浏览只需要，例如收盘价，您可以不触碰其他字段（每次迭代会自动用 float('NaN') 值填充它们，然后用户代码有机会进行任何操作）。

在此示例中，仅支持每日格式：

import itertools
import backtrader as bt

class MyCSVData(bt.CSVDataBase):

    def start(self):
        # 对于此数据源类型无需做任何操作
        pass

    def stop(self):
        # 对于此数据源类型无需做任何操作
        pass

    def _loadline(self, linetokens):
        i = itertools.count(0)

        dttxt = linetokens[next(i)]
        # 格式为 YYYY-MM-DD
        y = int(dttxt[0:4])
        m = int(dttxt[5:7])
        d = int(dttxt[8:10])

        dt = datetime.datetime(y, m, d)
        dtnum = date2num(dt)

        self.lines.datetime[0] = dtnum
        self.lines.open[0] = float(linetokens[next(i)])
        self.lines.high[0] = float(linetokens[next(i)])
        self.lines.low[0] = float(linetokens[next(i)])
        self.lines.close[0] = float(linetokens[next(i)])
        self.lines.volume[0] = float(linetokens[next(i)])
        self.lines.openinterest[0] = float(linetokens[next(i)])

        return True

代码假设所有字段都到位且可转换为浮点数，除了日期时间，它具有固定的 YYYY-MM-DD 格式，可以不使用 datetime.datetime.strptime 进行解析。

通过添加一些代码行来处理空值和日期格式解析，可以满足更复杂的需求。GenericCSVData 就是这样做的。

警告 #

使用现有的 GenericCSVData 和继承，可以实现很多格式支持。

让我们添加对 Sierra Chart 每日格式的支持（始终以 CSV 格式存储）。

定义（通过查看一个 ‘.dly’ 数据文件）：

字段：Date, Open, High, Low, Close, Volume, OpenInterest

行业标准字段以及 GenericCSVData 已支持的字段，顺序相同（也是行业标准）

分隔符：,

日期格式：YYYY/MM/DD

一个用于这些文件的解析器：

class SierraChartCSVData(backtrader.feeds.GenericCSVData):

    params = (('dtformat', '%Y/%m/%d'),)

参数定义只是重新定义了基类中的一个现有参数。在这种情况下，只需要更改日期格式字符串。

完成 #

Sierra Chart 的解析器已经完成。

下面是 GenericCSVData 的参数定义作为提醒：

class GenericCSVData(feed.CSVDataBase):
    params = (
        ('nullvalue', float('NaN')),
        ('dtformat', '%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
        ('tmformat', '%H:%M:%S'),

        ('datetime', 0),
        ('time', -1),
        ('open', 1),
        ('high', 2),
        ('low', 3),
        ('close', 4),
        ('volume', 5),
        ('openinterest', 6),
    )