Strategy #

在 backtrader 中，Cerebro 实例是整个系统的核心，而 Strategy 是用户的核心。

Strategy 的生命周期方法 #

注意, 策略可以在创建时通过抛出 StrategySkipError 异常来中断，该异常来自 backtrader.errors 模块。这将避免在回测期间处理该策略。请参阅“异常”部分。

构建：`init` #

这是在实例化期间调用的：指标将在此处创建以及其他需要的属性。

示例代码：

def __init__(self):
    self.sma = btind.SimpleMovingAverage(period=15)

启动：`start` #

Cerebro 实例通知策略是时候开始运行了。存在一个默认的空方法。

初期：`prenext` #

在创建期间声明的指标将对策略的成熟期施加限制：这称为最小周期。上面的 __init__ 创建了一个周期为 15 的简单移动平均线 (SMA)。

只要系统看到的 bar 少于 15 个，就会调用 prenext（默认实现为空操作）。

成熟：`next` #

一旦系统看到 15 个 bar 并且 SMA 有足够的缓冲区开始生成值，策略就足够成熟可以真正执行。

存在一个 nextstart 方法，会在从 prenext 切换到 next 时调用一次。nextstart 的默认实现是简单地调用 next。

繁衍：无 #

策略实际上不会繁衍，但从某种意义上来说，它们会，因为系统会在优化时实例化它们多次（使用不同的参数）。

结束：`stop` #

系统通知策略是时候重置并整理一切了。存在一个默认的空方法。

通常情况下和常规使用模式下，这看起来像这样：

class MyStrategy(bt.Strategy):

    def __init__(self):
        self.sma = btind.SimpleMovingAverage(period=15)

    def next(self):
        if self.sma > self.data.close:
            # 执行某些操作
            pass
        elif self.sma < self.data.close:
            # 执行其他操作
            pass

在这个代码片段中：

在 __init__ 中分配一个指标给属性
默认的空 start 方法未被重写
prenext 和 nextstart 未被重写
在 next 中，指标的值与收盘价进行比较，以执行某些操作
默认的空 stop 方法未被重写

策略事件通知 #

策略将每个 next 周期收到通知：

notify_order #

通过 notify_order(order) 接收任何订单状态的变化通知。

notify_trade #

通过 notify_trade(trade) 接收任何交易的开启/更新/关闭通知

notify_cashvalue #

通过 notify_cashvalue(cash, value) 接收经纪账户中的当前现金和投资组合

notify_fund #

通过 notify_fund(cash, value, fundvalue, shares) 接收经纪账户中的当前现金、投资组合、基金价值和份额

notify_store #

通过 notify_store(msg, *args, **kwargs) 接收来自存储提供者的通知

如何买入/卖出/平仓 #

buy 和 sell 方法生成订单。调用这些方法时，它们返回一个 Order（或其子类）实例，该实例可用作引用。此订单具有唯一的 ref 标识符，可用于比较。

注意，特定经纪实现的 Order 子类可能携带经纪提供的其他唯一标识符。

要创建订单，请使用以下参数：

参数名	默认值	描述
`data`	None	创建订单的数据。如果为 None，则使用系统中的第一个数据 `self.datas[0]` 或 `self.data0`（即 `self.data`）。
`size`	None	要使用的订单数量（正值）。如果为 None，则使用通过 `getsizer` 检索到的 `sizer` 实例来确定大小。
`price`	None）	使用的价格（实时经纪可能对格式有最低价格步长要求）。对于市场和收盘订单（Market 和 Close orders）为 None（市场决定价格）。对于限价、止损和止损限价订单，这个值决定触发点。
`plimit`	None	仅适用于止损限价订单。这是在触发止损后设置隐含限价订单的价格（使用 `price`）。
`exectype`	None	可能的值： - `Order.Market` 或 None：市场订单将以下一个可用价格执行。在回测中，将是下一个 bar 的开盘价。 - `Order.Limit`：订单只能以给定价格或更好价格执行。 - `Order.Stop`：订单在 `price` 触发时被触发，并像 `Order.Market` 订单一样执行。 - `Order.StopLimit`：订单在 `price` 触发时被触发，并作为隐含的限价订单执行，限价由 `pricelimit` 给出。
`valid`	None	可能的值： - None：生成一个不会过期的订单（即 Good til cancel），并保留在市场上直到匹配或取消。实际上，经纪通常会施加一个时间限制，但通常远远在未来，可以认为它不会过期。 - `datetime.datetime` 或 `datetime.date` 实例：日期将用于生成有效期至给定日期的订单（即 good til date）。 - `Order.DAY` 或 0 或 `timedelta()`：生成一个有效期至交易日结束的订单（即日订单）。 - 数值：假定为 `matplotlib` 编码的 `datetime` 值（`backtrader` 使用的），将用于生成有效期至该时间的订单（即 good til date）。
`tradeid`	0	`backtrader` 用于跟踪同一资产上重叠交易的内部值。当通知订单状态变化时，此 `tradeid` 会发送回策略。

示例：如果 backtrader 直接支持的 4 种订单执行类型不够，可以为 Interactive Brokers 传递以下参数：

orderType='LIT', lmtPrice=10.0, auxPrice=9.8

这将覆盖 backtrader 创建的设置，并生成一个 LIMIT IF TOUCHED 订单，触及价格为 9.8，限价为 10.0。

策略信息： #

属性名	描述
`env`	策略所属的 cerebro 实体
`datas`	传递给 cerebro 的数据源数组
`data/data0`	`datas[0]` 的别名
`dataX`	`datas[X]` 的别名
`dnames`	按名称访问数据源的替代方法（通过 [name] 或 .name 语法）
`broker`	与此策略关联的经纪（从 cerebro 接收）
`stats`	包含 cerebro 为此策略创建的观察者的列表/命名元组序列
`analyzers`	包含 cerebro 为此策略创建的分析器的列表/命名元组序列
`position`	获取 `data0` 的当前仓位的属性

成员属性（用于统计/观察者/分析器）： #

属性名	描述
`_orderspending`	将在调用 `next` 之前通知策略的订单列表
`_tradespending`	将在调用 `next` 之前通知策略的交易列表
`_orders`	已经通知的订单列表。订单可以在列表中多次出现，具有不同的状态和执行部分。列表旨在保留历史记录。
`_trades`：	已经通知的交易列表。交易可以像订单一样多次出现在列表中。

注意： prenext、nextstart 和 next 可以针对同一时间点多次调用（例如，当使用每日时间框架时，价格更新每日 bar 的 ticks）。

策略参考 #

class backtrader.Strategy(*args, **kwargs)

基类，用于子类化用户定义的策略。

方法 #

方法名	描述
`next()`	当所有数据/指标的最小周期满足时，将为所有剩余数据点调用此方法。
`nextstart()`	当所有数据/指标的最小周期满足时，将调用一次此方法。默认行为是调用 `next`。
`prenext()`	在满足所有数据/指标的最小周期之前调用此方法。
`start()`	在回测即将开始之前调用。
`stop()`	在回测即将结束之前调用。
`notify_order(order)`	当订单状态变化时接收通知。
`notify_trade(trade)`	当交易状态变化时接收通知。
`notify_cashvalue(cash, value)`	接收策略经纪账户的当前资金和投资组合状态。
`notify_fund(cash, value, fundvalue, shares)`	接收当前现金、投资组合、基金价值和份额。
`notify_store(msg, args, *kwargs)`	接收存储提供者的通知。

订单方法 #

方法名	描述
`buy(...)`	创建买入订单并发送给经纪。
`sell(...)`	创建卖出（空头）订单并发送给经纪。
`close(...)`：	关闭现有仓位。
`cancel(order)`	取消经纪中的订单。

其他方法 #

方法名	描述
`buy_bracket(...)`	创建括号订单组（低侧 - 买入订单 - 高侧）。
`sell_bracket(...)`	创建括号订单组（低侧 - 卖出订单 - 高侧）。
`order_target_size(...)`	下订单将仓位重新平衡为目标大小。
`order_target_value(...)`	下订单将仓位重新平衡为目标价值。
`order_target_percent(...)`	下订单将仓位重新平衡为当前投资组合价值的目标百分比。
`getsizer()`	返回用于自动计算头寸的 `sizer`。
`setsizer(sizer)`	替换默认的 `sizer`。
`getsizing(data=None, isbuy=True)`	返回 `sizer` 实例为当前情况计算的头寸。
`getpositionbyname(name=None, broker=None)`	按名称返回给定经纪的当前仓位。
`getposition(data=None, broker=None)`	返回给定数据和经纪的当前仓位。
`getpositionsbyname(broker=None)`	直接从经纪获取按名称的所有仓位。
`getdatanames()`	返回现有数据名称的列表。
`getdatabyname(name)`	使用环境（cerebro）按名称返回给定数据。
`add_timer(...)`	计划一个计时器以调用指定的回调或策略的 `notify_timer`。
`notify_timer(timer, when, args, *kwargs)`	接收计时器通知，其中 `timer` 是由 `add_timer` 返回的计时器，`when` 是调用时间。`args` 和 `kwargs` 是传递给 `add_timer` 的额外参数。