订单 #

Cerebro 是 backtrader 中的关键控制系统，而 Strategy（一个子类）是终端用户的关键控制点。后者需要一个连接系统其他部分的方法，这就是订单发挥关键作用的地方。

订单将策略中的逻辑决策转化为适合 Broker 执行操作的消息。这是通过以下方式完成的：

创建 #

通过 Strategy 的方法：buy、sell 和 close（Strategy），这些方法返回一个订单实例作为参考。

取消 #

通过 Strategy 的方法：cancel（Strategy），该方法需要一个订单实例来操作。

订单也作为一种通信方式反馈给用户，通知 Broker 中的执行情况。

通知 #

通过 Strategy 的方法：notify_order（Strategy），该方法报告一个订单实例。

订单创建 #

调用 buy、sell 和 close 时，以下参数适用于创建：

参数名	默认值	描述
`data`	None	为哪个数据创建订单。如果为 None，则使用系统中的第一个数据，`self.datas[0]` 或 `self.data0`（又名 `self.data`）。
`size`	None	使用的单位数量。如果为 None，则使用通过 `getsizer` 获取的 sizer 实例来确定大小。
`price`	None	使用的价格（实时 Broker 可能会对格式有实际限制，如果不符合最小刻度要求）。对于 Market 和 Close 订单，None 是有效的（市场决定价格）。对于 Limit、Stop 和 StopLimit 订单，该值决定触发点（在 Limit 的情况下，触发点显然是订单匹配的价格）。
`plimit`	None	仅适用于 StopLimit 订单。这是在 Stop 触发后设置隐含 Limit 订单的价格。
`exectype`	None	可能的值： - `Order.Market` 或 None：市场订单将以下一个可用价格执行。在回测中，这将是下一根K线的开盘价。 - `Order.Limit`：只能在给定价格或更好的价格执行的订单。 - `Order.Stop`：在价格触发时执行的订单，执行方式如同 Market 订单。 - `Order.StopLimit`：在价格触发时执行的订单，作为隐含 Limit 订单执行，价格由 `pricelimit` 给定。
`valid`	None	可能的值： - None：生成一个不会过期的订单（即 Good till cancel），并在市场中保留直到匹配或取消。实际上，Broker 往往会强制一个时间限制，但这通常是很长时间，所以认为它不会过期。 - `datetime.datetime` 或 `datetime.date` 实例：使用给定的日期生成一个有效直到该日期的订单（即 Good till date）。 - `Order.DAY` 或 0 或 `timedelta()`：生成一个有效期为一天的订单（即日订单），有效期直到会话结束。 - 数值：假定为一个对应于 `matplotlib` 编码的日期时间值（backtrader 使用的），并用于生成一个有效期至该时间的订单（即 Good till date）。
`tradeid`	0	这是 backtrader 用来跟踪同一资产上重叠交易的内部值。在通知订单状态变化时，该 `tradeid` 会返回给策略。
`**kwargs`	/	额外的 Broker 实现可能支持额外的参数。backtrader 会将 kwargs 传递给创建的订单对象。

示例 #

如果 backtrader 直接支持的 4 种订单执行类型不够，例如对于 Interactive Brokers，可以传递如下参数：

orderType='LIT', lmtPrice=10.0, auxPrice=9.8

这将覆盖 backtrader 的设置，生成一个触及价格为 9.8 且限价为 10.0 的 LIMIT IF TOUCHED 订单。

注意：

close 方法将检查当前仓位，并相应地使用 buy 或 sell 有效地关闭仓位。除非参数由用户输入，否则大小也将自动计算，在这种情况下可以实现部分关闭或反转。

订单通知 #

要接收通知，必须在用户子类的 Strategy 中重写 notify_order 方法（默认行为是什么都不做）。以下适用于这些通知：

在策略的 next 方法调用之前发出。
在同一个 next 循环中，可能（并且会）多次发生相同或不同状态的相同订单通知。
订单可能会被提交给 Broker，被接受并在 next 再次调用之前完成执行。

在这种情况下，至少会发生 3 次通知，状态值如下：

Order.Submitted 因为订单已发送给 Broker。
Order.Accepted 因为订单已被 Broker 接受并等待执行。
Order.Completed 因为在示例中订单已快速匹配并完全成交（通常适用于 Market 订单）。

对于 Order.Partial 状态，即使在回测 Broker 中（不考虑匹配量）不会看到，但在实际 Broker 中肯定会看到。

实际 Broker 可能会在更新仓位之前发出一次或多次执行通知，这些执行将构成一个 Order.Partial 通知。

实际执行数据在属性：order.executed 中，这是一个 OrderData 类型的对象，具有常见的字段如大小和价格。

创建时的值存储在 order.created 中，在订单生命周期中保持不变。

订单状态值 #

以下定义：

Order.Created：在创建订单实例时设置。除非手动创建订单实例，否则终端用户不会看到该状态。
Order.Submitted：在订单实例已传输给 Broker 时设置。这只是意味着已发送。在回测模式中这是立即的，但在实际 Broker 中可能需要时间，可能在转发给交易所时才通知。
Order.Accepted：Broker 已接受订单，并在系统中（或已在交易所）等待执行，参数如执行类型、大小、价格和有效期。
Order.Partial：订单已部分执行。order.executed 包含当前填充的大小和平均价格。
- order.executed.exbits 包含部分填充的完整执行位列表。
Order.Complete：订单已完全填充平均价格。
Order.Rejected：Broker 拒绝了订单。可能是某个参数（如有效期）不被接受，订单无法接受。
- 原因会通过策略的 notify_store 方法通知。虽然这可能显得奇怪，但实际 Broker 会通过事件通知，这可能与订单直接相关或无关。但可以在 notify_store 中看到 Broker 的通知。
- 在回测 Broker 中不会看到此状态。
Order.Margin：订单执行将导致保证金要求，之前接受的订单已从系统中移除。
Order.Cancelled（或 Order.Canceled）：用户请求取消的确认。
- 必须考虑，通过策略的 cancel 方法请求取消订单并不保证取消。订单可能已经执行，但此执行可能尚未被 Broker 通知，并且通知可能尚未传递给策略。
Order.Expired：之前接受的订单具有时间有效性，已过期并被从系统中移除。

引用：Order 及相关类 #

这些对象是 backtrader 生态系统中的通用类。在与其他 Broker 操作时，它们可能已扩展和/或包含额外的嵌入信息。请参阅相应 Broker 的参考。

class backtrader.order.Order()

持有创建/执行数据和订单类型的类。

订单可能具有以下状态：

Submitted：发送给 Broker，等待确认。
Accepted：被 Broker 接受。
Partial：部分执行。
Completed：完全执行。
Canceled/Cancelled：被用户取消。
Expired：过期。
Margin：没有足够的现金执行订单。
Rejected：被 Broker 拒绝。
- 这可能发生在订单提交期间（因此订单不会达到 Accepted 状态），或者在执行前因每根新K线价格变化，现金被其他来源（如期货类工具）抽取导致拒绝。

成员属性：

ref：唯一订单标识符。
created：持有创建数据的 OrderData。
executed：持有执行数据的 OrderData。
info：通过 addinfo() 方法传递的自定义信息。以子类化的 OrderedDict 形式保存，键也可以使用.符号指定。

用户方法：

isbuy()：返回一个布尔值，指示订单是否买入。
issell()：返回一个布尔值，指示订单是否卖出。
alive()：返回一个布尔值，如果订单状态为 Partial 或 Accepted。

class backtrader.order.OrderData(dt=None, size=0, price=0.0, pricelimit=0.0, remsize

=0, pclose=0.0, trailamount=0.0, trailpercent=0.0)

持有创建和执行实际订单数据。

在创建情况下，请求的数据，在执行情况下，实际结果。

成员属性：

exbits：此 OrderData 的 OrderExecutionBits 的可迭代对象。
dt：日期时间（浮点数）创建/执行时间。
size：请求/执行大小。
price：执行价格。注意：如果没有价格和 pricelimit，订单创建时的收盘价将作为参考。
pricelimit：StopLimit 的价格限制（首先有触发）。
trailamount：追踪止损的绝对价格距离。
trailpercent：追踪止损的百分比价格距离。
value：整个位大小的市场价值。
comm：整个位执行的佣金。
pnl：此位产生的盈亏（如果有关闭）。
margin：订单产生的保证金（如果有）。
psize：当前未平仓头寸大小。
pprice：当前未平仓头寸价格。

class backtrader.order.OrderExecutionBit(dt=None, size=0, price=0.0, closed=0, closedvalue=0.0, closedcomm=0.0, opened=0, openedvalue=0.0, openedcomm=0.0, pnl=0.0, psize=0, pprice=0.0)

旨在持有订单执行信息。“位”不确定订单是否已完全/部分执行，只是持有信息。

成员属性：

dt：日期时间（浮点数）执行时间。
size：执行数量。
price：执行价格。
closed：执行关闭了多少现有头寸。
opened：执行打开了多少新头寸。
openedvalue：新开部分的市场价值。
closedvalue：关闭部分的市场价值。
closedcomm：关闭部分的佣金。
openedcomm：打开部分的佣金。
value：整个位大小的市场价值。
comm：整个位执行的佣金。
pnl：此位产生的盈亏（如果有关闭）。
psize：当前未平仓头寸大小。
pprice：当前未平仓头寸价格。