跟踪止损（限价） #
版本 1.9.35.116 增加了跟踪止损和跟踪止损限价订单执行类型到回测工具中。
注意，这只在回测中实现，尚未在实时经纪商中实现
注意，更新至版本 1.9.36.116。Interactive Brokers 支持跟踪止损、跟踪止损限价和 OCO。
OCO 始终将组中的第一个订单指定为参数 oco
跟踪止损限价：经纪商模拟和 IB 经纪商具有相同的行为。指定：price 作为初始止损触发价格（也指定 trailamount），然后 plimit 作为初始限价。两者之间的差值将决定 limitoffset（限价与止损触发价格之间的距离）
使用模式完全集成到策略实例的标准买、卖和平仓市场操作方法中。需要注意：
指明所需的执行类型，如 exectype=bt.Order.StopTrail
以及跟踪价格是否需要用固定距离或百分比距离计算
固定距离：trailamount=10
百分比距离：trailpercent=0.02（即：2%）
如果通过发出买单进入市场多头，那么带有 StopTrail 和 trailamount 的卖单会这样做：
如果未指定价格，则使用最新的收盘价
从价格中减去 trailamount 以找到止损（或触发）价格
经纪商的下一次迭代检查是否触及触发价格
如果是：订单将以市场执行类型的方式执行
如果否，使用最新的收盘价重新计算止损价格，并减去 trailamount 距离
如果新价格上涨，则更新
如果新价格下跌（或不变），则忽略
也就是说：跟踪止损价格随着价格上涨而跟随，但如果价格开始下跌则保持不变，以潜在地确保利润。
如果进入市场时发出的是卖单，那么发出带 StopTrail 的买单会执行相反的操作，即：价格会向下跟随。
一些使用模式
# 对于向下的跟踪止损
# 将使用最后价格作为参考
self.buy(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailamount=0.25)
# 或
self.buy(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, price=10.50, trailamount=0.25)
# 对于向上的跟踪止损
# 将使用最后价格作为参考
self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailamount=0.25)
# 或
self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, price=10.50, trailamount=0.25)
也可以指定 trailpercent 而不是 trailamount，并将距离价格的距离计算为价格的百分比
# 对于 2% 距离的向下跟踪止损
# 将使用最后价格作为参考
self.buy(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailpercent=0.02)
# 或
self.buy(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, price=10.50, trailpercent=0.02)
# 对于 2% 距离的向上跟踪止损
# 将使用最后价格作为参考
self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailpercent=0.02)
# 或
self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, price=10.50, trailpercent=0.02)
对于跟踪止损限价
唯一的区别在于触发跟踪止损价格时发生的事情。
在这种情况下，订单作为限价订单执行（与 StopLimit 订单具有相同的行为，但此时触发价格是动态的）
注意：必须指定 plimit=x.x 来买入或卖出，这将是限价
注意：限价不会像止损/触发价格那样动态变化
示例总是胜过千言万语，因此这里有一个 backtrader 的常规示例，它
- 使用均线向上交叉进入市场多头
- 使用跟踪止损退出市场
执行时固定价格距离为 50 点
$ ./trail.py --plot --strat trailamount=50.0
以及以下输出：
**************************************************
2005-02-14,3075.76,3025.76,3025.76
----------
2005-02-15,3086.95,3036.95,3036.95
2005-02-16,3068.55,3036.95,3018.55
2005-02-17,3067.34,3036.95,3017.34
2005-02-18,3072.04,3036.95,3022.04
2005-02-21,3063.64,3036.95,3013.64
...
...
**************************************************
2005-05-19,3051.79,3001.79,3001.79
----------
2005-05-20,3050.45,3001.79,3000.45
2005-05-23,3070.98,3020.98,3020.98
2005-05-24,3066.55,3020.98,3016.55
2005-05-25,3059.84,3020.98,3009.84
2005-05-26,3086.08,3036.08,3036.08
2005-05-27,3084.0,3036.08,3034.0
2005-05-30,3096.54,3046.54,3046.54
2005-05-31,3076.75,3046.54,3026.75
2005-06-01,3125.88,3075.88,3075.88
2005-06-02,3131.03,3081.03,3081.03
2005-06-03,3114.27,3081.03,3064.27
2005-06-06,3099.2,3081.03,3049.2
2005-06-07,3134.82,3084.82,3084.82
2005-06-08,3125.59,3084.82,3075.59
2005-06-09,3122.93,3084.82,3072.93
2005-06-10,3143.85,3093.85,3093.85
2005-06-13,3159.83,3109.83,3109.83
2005-06-14,3162.86,3112.86,3112.86
2005-06-15,3147.55,3112.86,3097.55
2005-06-16,3160.09,3112.86,3110.09
2005-06-17,3178.48,3128.48,3128.48
2005-06-20,3162.14,3128.48,3112.14
2005-06-21,3179.62,3129.62,3129.62
2005-06-22,3182.08,3132.08,3132.08
2005-06-23,3190.8,3140.8,3140.8
2005-06-24,3161.0,3140.8,3111.0
...
...
...
**************************************************
2006-12-19,4100.48,4050.48,4050.48
----------
2006-12-20,4118.54,4068.54,4068.54
2006-12-21,4112.1,4068.54,4062.1
2006-12-22,4073.5,4068.54,4023.5
2006-12-27,4134.86,4084.86,4084.86
2006-12-28,4130.66,4084.86,4080.66
2006-12-29,4119.94,4084.86,4069.94
而不是等待通常的向下交叉模式，系统使用跟踪止损退出市场。让我们看看第一个操作，例如：
- 进入多头时的收盘价：3075.76
- 系统计算的跟踪止损价格：3025.76（距离为 50 个单位）
- 示例计算的跟踪止损价格：3025.76（每行显示的最后一个价格）
在第一次计算之后：
- 收盘价上涨到 3086.95，止损价格调整为 3036.95
- 随后的收盘价没有超过 3086.95，触发价格不变
其他两个操作
中可以看到相同的模式。
为了比较，执行时固定距离为 30 点（仅图表）
$ ./trail.py --plot --strat trailamount=30.0
图表如下：
最后一次执行 trailpercent=0.02
$ ./trail.py --plot --strat trailpercent=0.02
示例用法 #
$ ./trail.py --help
usage: trail.py [-h] [--data0 DATA0] [--fromdate FROMDATE] [--todate TODATE]
[--cerebro kwargs] [--broker kwargs] [--sizer kwargs]
[--strat kwargs] [--plot [kwargs]]
StopTrail Sample
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--data0 DATA0 Data to read in (default:
../../datas/2005-2006-day-001.txt)
--fromdate FROMDATE Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
--todate TODATE Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
--cerebro kwargs kwargs in key=value format (default: )
--broker kwargs kwargs in key=value format (default: )
--sizer kwargs kwargs in key=value format (default: )
--strat kwargs kwargs in key=value format (default: )
--plot [kwargs] kwargs in key=value format (default: )
示例代码 #
from __future__ import (absolute_import, division, print_function, unicode_literals)
import argparse
import datetime
import backtrader as bt
class St(bt.Strategy):
params = dict(
ma=bt.ind.SMA,
p1=10,
p2=30,
stoptype=bt.Order.StopTrail,
trailamount=0.0,
trailpercent=0.0,
)
def __init__(self):
ma1, ma2 = self.p.ma(period=self.p.p1), self.p.ma(period=self.p.p2)
self.crup = bt.ind.CrossUp(ma1, ma2)
self.order = None
def next(self):
if not self.position:
if self.crup:
o = self.buy()
self.order = None
print('*' * 50)
elif self.order is None:
self.order = self.sell(exectype=self.p.stoptype,
trailamount=self.p.trailamount,
trailpercent=self.p.trailpercent)
if self.p.trailamount:
tcheck = self.data.close - self.p.trailamount
else:
tcheck = self.data.close * (1.0 - self.p.trailpercent)
print(','.join(
map(str, [self.datetime.date(), self.data.close[0],
self.order.created.price, tcheck])
)
)
print('-' * 10)
else:
if self.p.trailamount:
tcheck = self.data.close - self.p.trailamount
else:
tcheck = self.data.close * (1.0 - self.p.trailpercent)
print(','.join(
map(str, [self.datetime.date(), self.data.close[0],
self.order.created.price, tcheck])
)
)
def runstrat(args=None):
args = parse_args(args)
cerebro = bt.Cerebro()
# Data feed kwargs
kwargs = dict()
# Parse from/to-date
dtfmt, tmfmt = '%Y-%m-%d', 'T%H:%M:%S'
for a, d in ((getattr(args, x), x) for x in ['fromdate', 'todate']):
if a:
strpfmt = dtfmt + tmfmt * ('T' in a)
kwargs[d] = datetime.datetime.strptime(a, strpfmt)
# Data feed
data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=args.data0, **kwargs)
cerebro.adddata(data0)
# Broker
cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(**eval('dict(' + args.broker + ')'))
# Sizer
cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, **eval('dict(' + args.sizer + ')'))
# Strategy
cerebro.addstrategy(St, **eval('dict(' + args.strat + ')'))
# Execute
cerebro.run(**eval('dict(' + args.cerebro + ')'))
if args.plot: # Plot if requested to
cerebro.plot(**eval('dict(' + args.plot + ')'))
def parse_args(pargs=None):
parser = argparse.ArgumentParser(
formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
description=(
'StopTrail Sample'
)
)
parser.add_argument('--data0', default='../../datas/2005-2006-day-001.txt',
required=False, help='Data to read in')
# Defaults for dates
parser.add_argument('--fromdate', required=False, default='',
help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')
parser.add_argument('--todate', required=False, default='',
help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')
parser.add_argument('--cerebro', required=False, default='',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add_argument('--broker', required=False, default='',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add.argument('--sizer', required=False, default='',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add.argument('--strat', required=False, default='',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add.argument('--plot', required=False, default='',
nargs='?', const='{}',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
return parser.parse_args(pargs)
if __name__ == '__main__':
runstrat()