扩展佣金 #
佣金及相关功能由一个单一的类 CommissionInfo 管理，通常通过调用 broker.setcommission 实例化。
这个概念限于带有保证金和每合同固定佣金的期货和基于价格/数量百分比佣金的股票。这不是最灵活的方案，但它已经发挥了它的作用。
GitHub 上的一个增强请求（#29）导致了一些重构，以便：
- 保持
CommissionInfo和broker.setcommission与原始行为兼容 - 对代码进行一些清理
- 使佣金方案灵活，以支持增强请求和进一步的可能性
在进入示例之前的实际工作：
class CommInfoBase(with_metaclass(MetaParams)):
COMM_PERC, COMM_FIXED = range(2)
params = (
('commission', 0.0), ('mult', 1.0), ('margin', None),
('commtype', None),
('stocklike', False),
('percabs', False),
)
引入了一个 CommissionInfo 的基类，该类添加了新的参数：
commtype（默认值：None）这是兼容性的关键。如果值为 None，
CommissionInfo对象和broker.setcommission的行为将与以前相同。具体如下：- 如果设置了
margin，则佣金方案是期货，每合同有固定佣金 - 如果未设置
margin，则佣金方案是股票，采用百分比方法 - 如果值是
COMM_PERC或COMM_FIXED（或派生类中的任何其他值），则显然决定了佣金是固定的还是基于百分比的
- 如果设置了
stocklike（默认值：False）如上所述，旧
CommissionInfo对象中的实际行为由margin参数决定。如果
commtype设置为其他值，则此值指示资产是类似期货的资产（将使用保证金并进行基于条形图的现金调整）还是类似股票的资产。percabs（默认值：False）如果为 False，则百分比必须以相对术语传递（xx%）
如果为 True，则百分比必须以绝对值传递（0.xx）
CommissionInfo 是从 CommInfoBase 派生的，将此参数的默认值更改为 True 以保持兼容行为。
所有这些参数也可以在 broker.setcommission 中使用，现在看起来像这样：
def setcommission(self,
commission=0.0, margin=None, mult=1.0,
commtype=None, percabs=True, stocklike=False,
name=None):
注意以下几点：
percabs为 True，以保持与上述CommissionInfo对象的旧调用的兼容行为
旧的测试佣金方案的示例已重新编写以支持命令行参数和新行为。使用帮助如下：
$ ./commission-schemes.py --help
usage: commission-schemes.py [-h] [--data DATA] [--fromdate FROMDATE]
[--todate TODATE] [--stake STAKE]
[--period PERIOD] [--cash CASH] [--comm COMM]
[--mult MULT] [--margin MARGIN]
[--commtype {none,perc,fixed}] [--stocklike]
[--percrel] [--plot] [--numfigs NUMFIGS]
Commission schemes
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--data DATA, -d DATA data to add to the system (default:
../../datas/2006-day-001.txt)
--fromdate FROMDATE, -f FROMDATE
Starting date in YYYY-MM-DD format (default:
2006-01-01)
--todate TODATE, -t TODATE
Starting date in YYYY-MM-DD format (default:
2006-12-31)
--stake STAKE Stake to apply in each operation (default: 1)
--period PERIOD Period to apply to the Simple Moving Average (default:
30)
--cash CASH Starting Cash (default: 10000.0)
--comm COMM Commission factor for operation, either apercentage or
a per stake unit absolute value (default: 2.0)
--mult MULT Multiplier for operations calculation (default: 10)
--margin MARGIN Margin for futures-like operations (default: 2000.0)
--commtype {none,perc,fixed}
Commission - choose none for the old CommissionInfo
behavior (default: none)
--stocklike If the operation is for stock-like assets orfuture-
like assets (default: False)
--percrel If perc is expressed in relative xx% ratherthan
absolute value 0.xx (default: False)
--plot, -p Plot the read data (default: False)
--numfigs NUMFIGS, -n NUMFIGS
Plot using numfigs figures (default: 1)
让我们进行一些运行来重新创建原始佣金方案的原始行为。
期货佣金（固定且带保证金） #
执行和图表：
$ ./commission-schemes.py --comm 2.0 --margin 2000.0 --mult 10 --plot
输出显示固定佣金为 2.0 货币单位（默认 stake 为 1）：
2006-03-09, BUY CREATE, 3757.59
2006-03-10, BUY EXECUTED, Price: 3754.13, Cost: 2000.00, Comm 2.00
2006-04-11, SELL CREATE, 3788.81
2006-04-12, SELL EXECUTED, Price: 3786.93, Cost: 2000.00, Comm 2.00
2006-04-12, TRADE PROFIT, GROSS 328.00, NET 324.00
...
股票佣金（百分比且无保证金） #
执行和图表：
$ ./commission-schemes.py --comm 0.005 --margin 0 --mult 1 --plot
为了提高可读性，可以使用相对百分比值：
$ ./commission-schemes.py --percrel --comm 0.5 --margin 0 --mult 1 --plot
现在 0.5 直接表示 0.5%
输出在两种情况下都是：
2006-03-09, BUY CREATE, 3757.59
2006-03-10, BUY EXECUTED, Price: 3754.13, Cost: 3754.13, Comm 18.77
2006-04-11, SELL CREATE, 3788.81
2006-04-12, SELL EXECUTED, Price: 3786.93, Cost: 3754.13, Comm 18.93
2006-04-12, TRADE PROFIT, GROSS 32.80, NET -4.91
...
期货佣金（百分比且带保证金） #
使用新参数，基于百分比的期货方案：
$ ./commission-schemes.py --commtype perc --percrel --comm 0.5 --margin 2000 --mult 10 --plot
不意外的是，通过改变佣金……最终结果也改变了
输出显示佣金现在是可变的：
2006-03-09, BUY CREATE, 3757.59
2006-03-10, BUY EXECUTED, Price: 3754.13, Cost: 2000.00, Comm 18.77
2006-04-11, SELL CREATE, 3788.81
2006-04-12, SELL EXECUTED, Price: 3786.93, Cost: 2000.00, Comm 18.93
2006-04-12, TRADE PROFIT, GROSS 328.00, NET 290.29
...
在之前的运行中设置了 2.0 货币单位（对于默认 stake 为 1）
另一个帖子将详细说明新类和自定义佣金方案的实现。
示例 #
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
unicode_literals)
import argparse
import datetime
import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds
import backtrader.indicators as btind
class SMACrossOver(bt.Strategy):
params = (
('stake', 1),
('period', 30),
)
def log(self, txt, dt=None):
''' Logging function for this strategy'''
dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))
def notify_order(self, order):
if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
# Buy/Sell order submitted/accepted to/by broker - Nothing to do
return
# Check if an order
has been completed
# Attention: broker could reject order if not enougth cash
if order.status in [order.Completed, order.Canceled, order.Margin]:
if order.isbuy():
self.log(
'BUY EXECUTED, Price: %.2f, Cost: %.2f, Comm %.2f' %
(order.executed.price,
order.executed.value,
order.executed.comm))
else: # Sell
self.log('SELL EXECUTED, Price: %.2f, Cost: %.2f, Comm %.2f' %
(order.executed.price,
order.executed.value,
order.executed.comm))
def notify_trade(self, trade):
if trade.isclosed:
self.log('TRADE PROFIT, GROSS %.2f, NET %.2f' %
(trade.pnl, trade.pnlcomm))
def __init__(self):
sma = btind.SMA(self.data, period=self.p.period)
# > 0 crossing up / < 0 crossing down
self.buysell_sig = btind.CrossOver(self.data, sma)
def next(self):
if self.buysell_sig > 0:
self.log('BUY CREATE, %.2f' % self.data.close[0])
self.buy(size=self.p.stake) # keep order ref to avoid 2nd orders
elif self.position and self.buysell_sig < 0:
self.log('SELL CREATE, %.2f' % self.data.close[0])
self.sell(size=self.p.stake)
def runstrategy():
args = parse_args()
# Create a cerebro
cerebro = bt.Cerebro()
# Get the dates from the args
fromdate = datetime.datetime.strptime(args.fromdate, '%Y-%m-%d')
todate = datetime.datetime.strptime(args.todate, '%Y-%m-%d')
# Create the 1st data
data = btfeeds.BacktraderCSVData(
dataname=args.data,
fromdate=fromdate,
todate=todate)
# Add the 1st data to cerebro
cerebro.adddata(data)
# Add a strategy
cerebro.addstrategy(SMACrossOver, period=args.period, stake=args.stake)
# Add the commission - only stocks like a for each operation
cerebro.broker.setcash(args.cash)
commtypes = dict(
none=None,
perc=bt.CommInfoBase.COMM_PERC,
fixed=bt.CommInfoBase.COMM_FIXED)
# Add the commission - only stocks like a for each operation
cerebro.broker.setcommission(commission=args.comm,
mult=args.mult,
margin=args.margin,
percabs=not args.percrel,
commtype=commtypes[args.commtype],
stocklike=args.stocklike)
# And run it
cerebro.run()
# Plot if requested
if args.plot:
cerebro.plot(numfigs=args.numfigs, volume=False)
def parse_args():
parser = argparse.ArgumentParser(
description='Commission schemes',
formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,)
parser.add_argument('--data', '-d',
default='../../datas/2006-day-001.txt',
help='data to add to the system')
parser.add_argument('--fromdate', '-f',
default='2006-01-01',
help='Starting date in YYYY-MM-DD format')
parser.add_argument('--todate', '-t',
default='2006-12-31',
help='Starting date in YYYY-MM-DD format')
parser.add_argument('--stake', default=1, type=int,
help='Stake to apply in each operation')
parser.add_argument('--period', default=30, type=int,
help='Period to apply to the Simple Moving Average')
parser.add_argument('--cash', default=10000.0, type=float,
help='Starting Cash')
parser.add_argument('--comm', default=2.0, type=float,
help=('Commission factor for operation, either a'
'percentage or a per stake unit absolute value'))
parser.add_argument('--mult', default=10, type=int,
help='Multiplier for operations calculation')
parser.add_argument('--margin', default=2000.0, type=float,
help='Margin for futures-like operations')
parser.add_argument('--commtype', required=False, default='none',
choices=['none', 'perc', 'fixed'],
help=('Commission - choose none for the old'
' CommissionInfo behavior'))
parser.add_argument('--stocklike', required=False, action='store_true',
help=('If the operation is for stock-like assets or'
'future-like assets'))
parser.add_argument('--percrel', required=False, action='store_true',
help=('If perc is expressed in relative xx% rather'
'than absolute value 0.xx'))
parser.add_argument('--plot', '-p', action='store_true',
help='Plot the read data')
parser.add_argument('--numfigs', '-n', default=1,
help='Plot using numfigs figures')
return parser.parse_args()
if __name__ == '__main__':
runstrategy()