Oanda #

Oanda的集成支持以下功能：

• 实时数据馈送
• 实时交易

要求 #

• oandapy：可以通过以下命令安装：pip install git+https://github.com/oanda/oandapy.git
• pytz（可选，不推荐）：由于外汇市场的全球性和24x7的特点，选择使用UTC时间。如果愿意，仍然可以使用所需的输出时区。

示例代码 #

源代码中包含完整示例：

samples/oandatest/oandatest.py

Oanda - 存储 #

存储是实时数据馈送和交易支持的核心，提供了Oanda API和数据馈送及经纪代理之间的适配层。

可以通过以下方法获取经纪商实例：

OandaStore.getbroker(*args, **kwargs)

可以通过以下方法获取数据馈送实例：

OandaStore.getdata(*args, **kwargs)

在这种情况下，许多**kwargs是数据馈送的常见参数，如dataname、fromdate、todate、sessionstart、sessionend、timeframe、compression。

数据可能提供其他参数。请参阅下面的参考。

必要参数 #

为了成功连接到Oanda，以下参数是必要的：

• token（默认：无）：API访问令牌
• account（默认：无）：账户ID

这些由Oanda提供。

无论是连接到模拟服务器还是真实服务器，请使用：

• practice（默认：False）：使用测试环境

账户需要定期检查以获取现金和价值。周期性可以通过以下方式控制：

• account_tmout（默认：10.0）：刷新账户价值/现金刷新周期

Oanda数据馈送 #

实例化数据时：

按照Oanda指南传递符号。例如，EUR/USD根据Oanda的指南需要指定为EUR_USD。实例化如下：

data = oandastore.getdata(dataname='EUR_USD', ...)

时间管理 #

除非传递了tz参数（一个pytz兼容对象）给数据馈送，否则所有时间输出都以UTC格式表示，如上所述。

回填 #

backtrader不会向Oanda发出特殊请求。对于小时间框架，Oanda在模拟服务器上返回的回填数据长度为500个柱。

OandaBroker - 实时交易 #

使用经纪商 #

要使用OandaBroker，需要替换cerebro创建的标准经纪商模拟实例。

使用存储模型（推荐）：

import backtrader as bt

cerebro = bt.Cerebro()
oandastore = bt.stores.OandaStore()
cerebro.broker = oandastore.getbroker()  # 或 cerebro.setbroker(...)

经纪商 - 初始头寸 #

经纪商支持一个参数：

• use_positions（默认：True）：连接到经纪商提供商时使用现有头寸来启动经纪商。 在实例化时设置为False以忽略任何现有头寸。

操作 #

使用方面没有变化。只需使用策略中提供的方法（请参阅策略参考以获取完整说明）：

• buy
• sell
• close
• cancel

订单执行类型 #

Oanda支持几乎所有backtrader需要的订单执行类型，除了Close。因此，订单执行类型限于：

• Order.Market
• Order.Limit
• Order.Stop
• Order.StopLimit（使用Stop和upperBound/lowerBound价格）
• Order.StopTrail

通过使用takeprofit和stoploss订单成员并创建内部模拟订单来支持括号订单。

订单有效期 #

backtrader在回测期间可用的相同有效期概念（使用valid参数买入和卖出）在此也可用，并具有相同含义。因此，Oanda订单的有效期参数转换如下：

• None 转换为 Good Til Cancelled 因为未指定有效期，理解为订单必须有效直到取消。
• datetime/date 转换为 Good Til Date
• timedelta(x) 转换为 Good Til Date（这里timedelta(x)不等于timedelta()） 解释为订单有效从现在起加上timedelta(x)。
• timedelta() 或 0 转换为 Session 传递了一个值（而不是None），但为空值，解释为当天（会话）有效的订单。

通知 #

标准订单状态将通过策略的notify_order方法通知（如果覆盖）。

• Submitted - 订单已发送到TWS
• Accepted - 订单已被放置
• Rejected - 用于真正的拒绝以及在订单创建过程中没有其他已知状态时
• Partial - 部分执行已发生
• Completed - 订单已完全执行
• Canceled（或 Cancelled）
• Expired - 当订单因过期而取消时

参考 #

OandaStore #

class backtrader.stores.OandaStore()

控制与Oanda连接的单例类。

参数：

• token（默认：无）：API访问令牌
• account（默认：无）：账户ID
• practice（默认：False）：使用测试环境
• account_tmout（默认：10.0）：刷新账户价值/现金刷新周期

OandaBroker #

class backtrader.brokers.OandaBroker(**kwargs)

Oanda的经纪商实现。

该类将Oanda的订单/头寸映射到backtrader的内部API。

参数：

• use_positions（默认：True）：连接到经纪商提供商时使用现有头寸来启动经纪商。 在实例化时设置为False以忽略任何现有头寸。

OandaData #

class backtrader.feeds.OandaData(**kwargs)

Oanda数据馈送。

参数：

• qcheck（默认：0.5）：在没有数据接收时唤醒的时间（秒），以便适当地重采样/重放数据包并将通知上传到链中。
• historical（默认：False）：如果设置为True，数据馈送将在首次下载数据后停止。 将使用标准数据馈送参数fromdate和todate作为参考。 如果请求的持续时间大于IB在给定时间框架/压缩组合下允许的持续时间，数据馈送将进行多次请求。
• backfill_start（默认：True）：在启动时执行回填。将通过单个请求获取最大可能的历史数据。
• backfill（默认：True）：在断开/重新连接周期后执行回填。将使用间隙持续时间下载最小可能的数据量。
• backfill_from（默认：None）：可以传递另一个数据源以进行初始回填。一旦数据源耗尽，如果需要，将从IB回填。理想情况下，这意味着从已存储的来源（如磁盘上的文件）进行回填，但不限于此。
• bidask（默认：True）：如果为True，则历史/回填请求将请求服务器的买卖价。 如果为False，则请求中间价。
• useask（默认：False）：如果为True，则使用买卖价的卖价部分，而不是默认使用买价。
• includeFirst（默认：True）：通过直接将参数设置为Oanda API调用，影响历史/回填请求的第一个柱的交付。
• reconnect（默认：True）：当网络连接断开时重新连接。
• reconnections（默认：-1）：尝试重新连接的次数：-1表示永远。
• reconntimeout（默认：5.0）：重新连接尝试之间的等待时间（秒）。

此数据馈送仅支持以下时间框架和压缩的映射，这符合OANDA API开发者指南中的定义：

• (TimeFrame.Seconds, 5): 'S5'
• (TimeFrame.Seconds, 10): 'S10'
• (TimeFrame.Seconds, 15): 'S15'
• (TimeFrame.Seconds, 30): 'S30'
• (TimeFrame.Minutes, 1): 'M1'
• (TimeFrame.Minutes, 2): 'M3'
• (TimeFrame.Minutes, 3): 'M3'
• (TimeFrame.Minutes, 4): 'M4'
• (TimeFrame.Minutes, 5): 'M5'
• (TimeFrame.Minutes, 10): 'M10'
• (TimeFrame.Minutes, 15): 'M15'
• (TimeFrame.Minutes, 30): 'M30'
• (TimeFrame.Minutes, 60): 'H1'
• (TimeFrame.Minutes, 120): 'H2'
• (TimeFrame.Minutes, 180): 'H3'
• (TimeFrame.Minutes, 240): 'H4'

(TimeFrame.Minutes, 360): 'H6'

• (TimeFrame.Minutes, 480): 'H8'
• (TimeFrame.Days, 1): 'D'
• (TimeFrame.Weeks, 1): 'W'
• (TimeFrame.Months, 1): 'M'

其他任何组合将被拒绝。